Certyfikaty dłużne emitowane przez EBC i wszystkie certyfikaty dłużne wyemitowane przez KBC przed datą wprowadzenia euro w danym państwie członkowskim są kwalifikowanymi.

Metoda wyceny kapitałowych (capital asset pricing model – CAPM): W nowoczesnych finansach metodą najbardziej znaną i najczęściej testowaną jest CAPM, przy pomocy tej metody można określić zysk z kapitału oczekiwany przez inwestora przy pomocy następującego wzoru: oczekiwany zysk z kapitału = stopa bezpiecznych papierów wartościowych + premia za ryzyko rynkowe x beta.

Metoda wyceny kapitałowych (capital asset pricing model – CAPM): W nowoczesnych finansach metodą najbardziej znaną i najczęściej testowaną jest CAPM, przy pomocy tej metody można określić zysk z kapitału oczekiwany przez inwestora przy pomocy następującego wzoru: oczekiwany zysk z kapitału = stopa bezpiecznych papierów wartościowych + premia za ryzyko rynkowe × beta.

Metoda wyceny kapitałowych (capital asset pricing model – CAPM): W nowoczesnych finansach metodą najbardziej znaną i najczęściej testowaną jest CAPM. Przy pomocy tej metody można określić zysk z kapitału oczekiwany przez inwestora przy pomocy następującego wzoru:

W ramach pierwszego założenia, przeprowadzonego w oparciu o ocenę opartą na metodzie mark-to-market z dnia 30 listopada 2007 r., oszacowano potencjalne straty w przypadku sprzedaży inwestycji tego dnia na kwotę blisko […] mld EUR. Wyniki tej oceny mark-to-market były jednak zniekształcone, ponieważ w tym okresie nie istniał rynek dla tego typu inwestycji, a także nie myślano o sprzedaży ad hoc kapitałowych, które należało zachować aż do momentu ich ostatecznej zapadalności.

„mały dystrybutor, mały operator systemu dystrybucji oraz małe przedsiębiorstwo prowadzące detaliczną sprzedaż energii”: osoba fizyczna lub prawna dystrybuująca lub sprzedająca energię odbiorcom końcowym, która dystrybuuje lub sprzedaje mniej niż równowartość 75 GWh energii rocznie lub zatrudnia mniej niż 10 osób, lub której obroty w skali roku lub bilansu rocznego nie przekraczają 2000000 EUR;

Zmienna ta jest sumą pozycji A, B, C, D, E, F, G i H strony „” bilansu lub sumą pozycji A, B, C, D, E, F, G, H i I strony „pasywa” bilansu art. 6 dyrektywy Rady 91/674/EWG.

Komisja jest zdania, że plan restrukturyzacji przedłożony przez grupę KBC spełnia te wymogi, ponieważ grupa KBC przedstawiła prognozy finansowe na lata 2008–2013, podając informacje na temat dochodów, kosztów, utraty wartości , zysków i pozycji kapitałowej każdej jednostki organizacyjnej.

Po pierwsze plan restrukturyzacji zawiera szczegółowe dane i prognozy finansowe za okres 2006–2015, w tym informacje na temat przychodów, kosztów, obniżenia wartości , zysków i pozycji kapitałowej banku.

mogą występować albo w formie zmaterializowanej (blokowane przez CDPW), albo zdematerializowanej (tylko jako zapisy elektroniczne).

Przy czym wynagrodzenie za różne części przeniesionych może być różne.

Następujące mogą stanowić również przedmiot kwalifikowanego zabezpieczenia: a) depozyty gotówkowe wyrażone w dotychczasowej walucie; b) depozyty gotówkowe w euro przechowywane na wyznaczonym rachunku, oprocentowane przy zastosowaniu stopy o tej samej wysokości co stopa oprocentowania stosowana w odniesieniu do rezerw obowiązkowych; lub c) depozyty wyrażone w dotychczasowej walucie lub w euro, bądź też w innej formie uznanej za odpowiednią przez przyszły KBC Eurosystemu.

„Wsparcie płynnościowe transakcji dotyczącej papierów wartościowych zabezpieczonych : każde rozwiązanie strukturalne, które można wykorzystać do pokrycia wszelkich przejściowych niedoborów środków pieniężnych mogących wystąpić w okresie ważności transakcji.”;

Według scenariusza podstawowego rezerwa gotówki i zbywalnych aktywów wynosiłaby około [12–17] % bilansu PBB przed końcem 2011 r. i osiągnęłaby poziom około [7–17] % przed końcem 2015 r. Według scenariusza warunków skrajnych rezerwa gotówki i zbywalnych przekroczyłaby poziom [7–10] % bilansu PBB przed końcem 2011 r. i osiągnąłby poziom około [7–10] % przed końcem 2015 r. Zdaniem Komisji sytuacja w zakresie płynności zdaje się być odpowiednia zarówno według scenariusza podstawowego, jak i według scenariusza warunków skrajnych.

zbyte dodatkowo, po decyzji z lipca 2003 r. (mln EUR)

Dla porównania, jak omówiono w załączniku I, Hiszpania twierdziła, że zastosowanie modelu CAPM (kapitałowego modelu wyceny ) wykazałoby, iż prywatny inwestor „wymagałby” premii z tytułu ryzyka, a nie stopy zwrotu, w wysokości 3,75 % w 2000 r. i 2,07 % w 2004 r. Obliczenie to opiera się na wartości beta wynoszącej ß = 0,395.

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych nieprodukowanych (K.2) — dane kwartalne

Ta pozycja obejmuje udziały/jednostki uczestnictwa emitowane przez FRP i FI niebędące FRP (tj. FI inne niż FRP) uwzględnione na listach FI i MIF sporządzanych dla celów statystycznych

Dla ustalenia momentu zbycia składnika jednostka stosuje kryteria określone w MSR 18 Przychody w zakresie ujmowania przychodu z tytułu sprzedaży dóbr.

Z uwagi na to, że zmiany te stanowią zyski/straty z tytułu posiadanych i nie wynikają z transakcji finansowych, ich wpływ należy wyeliminować z danych transakcyjnych.