Baza aktów prawnych Unii Europejskiej Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: oczekiwany
...kompensacji należności bilansowych, zmiany kwot ekspozycji ważonych ryzykiem oraz odpowiednio kwot
oczekiwanych
strat mogą dotyczyć jedynie kredytów i depozytów instytucji kredytowej udzielającej...
...institution may be subject to a modification of risk‐weighted exposure amounts and, as relevant,
expected
loss amounts as a result of an on-balance sheet netting agreement.
W wyniku umowy o kompensacji należności bilansowych, zmiany kwot ekspozycji ważonych ryzykiem oraz odpowiednio kwot
oczekiwanych
strat mogą dotyczyć jedynie kredytów i depozytów instytucji kredytowej udzielającej kredytów.
Only loans and deposits of the lending credit institution may be subject to a modification of risk‐weighted exposure amounts and, as relevant,
expected
loss amounts as a result of an on-balance sheet netting agreement.
...art. 92, sposób obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem oraz, w stosownych przypadkach, kwot
oczekiwanych
strat, może zostać zmieniony zgodnie z załącznikiem VIII części 3-6.
...of Article 92 are met the calculation of risk-weighted exposure amounts, and, as relevant,
expected
loss amounts, may be modified in accordance with Annex VIII, Parts 3 to 6.
Jeżeli spełnione są wymogi art. 92, sposób obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem oraz, w stosownych przypadkach, kwot
oczekiwanych
strat, może zostać zmieniony zgodnie z załącznikiem VIII części 3-6.
Where the requirements of Article 92 are met the calculation of risk-weighted exposure amounts, and, as relevant,
expected
loss amounts, may be modified in accordance with Annex VIII, Parts 3 to 6.
Na podstawie wyceny stwierdzono, że
oczekiwane
straty przekroczyłyby zdecydowanie kwotę 3,2 mld EUR transzy pierwszej straty i wyczerpałyby kwotę 10 mld EUR […] transzy drugiej straty.
The
result
of the valuation was that the expected
losses would considerably exceed the EUR 3,2 billion first-loss tranche and exhaust the EUR 10 billion second-loss tranche […].
Na podstawie wyceny stwierdzono, że
oczekiwane
straty przekroczyłyby zdecydowanie kwotę 3,2 mld EUR transzy pierwszej straty i wyczerpałyby kwotę 10 mld EUR […] transzy drugiej straty.
The
result
of the valuation was that the expected
losses would considerably exceed the EUR 3,2 billion first-loss tranche and exhaust the EUR 10 billion second-loss tranche […].
Jeżeli kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem oblicza się zgodnie z metodą opartą na PD/LGD, wówczas
oczekiwaną
stratę i kwoty oczekiwanych strat dla ekspozycji kapitałowych oblicza się według...
The
expected
loss and expected
loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the PD/LGD approach shall be calculated according to the...
Jeżeli kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem oblicza się zgodnie z metodą opartą na PD/LGD, wówczas
oczekiwaną
stratę i kwoty oczekiwanych strat dla ekspozycji kapitałowych oblicza się według następujących wzorów:
The
expected
loss and expected
loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the PD/LGD approach shall be calculated according to the following formulae:
jeżeli ELBE stanowi najlepsze oszacowanie dokonane przez instytucję dotyczące
oczekiwanych
strat związanych z ekspozycjami cechującymi się niewykonaniem zobowiązania zgodnie z art. 181 ust. 1 lit. h);
where ELBE shall be the institution's best estimate of
expected
loss for the defaulted exposure in accordance with Article 181(1)(h);
jeżeli ELBE stanowi najlepsze oszacowanie dokonane przez instytucję dotyczące
oczekiwanych
strat związanych z ekspozycjami cechującymi się niewykonaniem zobowiązania zgodnie z art. 181 ust. 1 lit. h);
where ELBE shall be the institution's best estimate of
expected
loss for the defaulted exposure in accordance with Article 181(1)(h);
...strat (zwane dalej „ELBE”) stanowi najlepsze oszacowanie dokonane przez instytucję dotyczące
oczekiwanych
strat związanych z ekspozycją cechującą się niewykonaniem zobowiązania zgodnie z art. 1
...loss best estimate (hereinafter referred to as 'ELBE') shall be the institution's best estimate of
expected
loss for the defaulted exposure in accordance with Article 181(1)(h);
gdzie najlepsze oszacowanie oczekiwanych strat (zwane dalej „ELBE”) stanowi najlepsze oszacowanie dokonane przez instytucję dotyczące
oczekiwanych
strat związanych z ekspozycją cechującą się niewykonaniem zobowiązania zgodnie z art. 181 ust. 1 lit. h);
where the expected loss best estimate (hereinafter referred to as 'ELBE') shall be the institution's best estimate of
expected
loss for the defaulted exposure in accordance with Article 181(1)(h);
...własne oszacowania LGD, EL odpowiada najdokładniejszemu oszacowaniu przez instytucję kredytową
oczekiwanych
strat związanych z utratą wierzytelności (ELBE), zgodnie z załącznikiem VII, część 4, u
For defaulted exposures, where credit institutions use own estimates of LGDs,
expected
loss (‘EL’) shall be the credit institution's best estimate of EL (‘ELBE,’) for the defaulted exposure, in...
W przypadku utraty wierzytelności, wobec których instytucje kredytowe stosują swoje własne oszacowania LGD, EL odpowiada najdokładniejszemu oszacowaniu przez instytucję kredytową
oczekiwanych
strat związanych z utratą wierzytelności (ELBE), zgodnie z załącznikiem VII, część 4, ust. 80.
For defaulted exposures, where credit institutions use own estimates of LGDs,
expected
loss (‘EL’) shall be the credit institution's best estimate of EL (‘ELBE,’) for the defaulted exposure, in accordance with Annex VII, Part 4, point 80.
...osiągnięto ograniczenie ryzyka kredytowego, nie może wykazywać kwoty ważonej ryzykiem lub kwoty
oczekiwanych
strat wyższej niż identyczna ekspozycja, której ryzyko kredytowe nie zostało ograniczon
...which credit risk mitigation is obtained shall produce a higher risk-weighted exposure amount or
expected
loss amount than an otherwise identical exposure in respect of which there is no credit ris
Żadna ekspozycja, w stosunku, do której osiągnięto ograniczenie ryzyka kredytowego, nie może wykazywać kwoty ważonej ryzykiem lub kwoty
oczekiwanych
strat wyższej niż identyczna ekspozycja, której ryzyko kredytowe nie zostało ograniczone.
No exposure in respect of which credit risk mitigation is obtained shall produce a higher risk-weighted exposure amount or
expected
loss amount than an otherwise identical exposure in respect of which there is no credit risk mitigation.
Instytucje mogą zmienić kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem oraz, w stosownych przypadkach, kwoty
oczekiwanej
straty wyłącznie w odniesieniu do kredytów i depozytów, które same otrzymały i które...
Institutions may amend risk-weighted exposure amounts and, as relevant,
expected
loss amounts only for loans and deposits that they have received themselves and that are subject to an on-balance...
Instytucje mogą zmienić kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem oraz, w stosownych przypadkach, kwoty
oczekiwanej
straty wyłącznie w odniesieniu do kredytów i depozytów, które same otrzymały i które podlegają postanowieniom umowy o kompensowaniu pozycji bilansowych.
Institutions may amend risk-weighted exposure amounts and, as relevant,
expected
loss amounts only for loans and deposits that they have received themselves and that are subject to an on-balance sheet netting agreement.
...kwot ekspozycji ważonych ryzykiem do celów art. 75 lit. a) lub, w stosownych przypadkach, kwot
oczekiwanych
strat, do celów obliczeń wymienionych w art. 57 lit. q) i art. 63 ust. 3.
...of risk-weighted exposure amounts for the purposes of Article 75 point (a) or as relevant
expected
loss amounts for the purposes of the calculation referred to in point (q) of Article 57, an
Instytucje kredytowe stosujące metodę standardową zgodnie z art. 78-83 lub stosujące metodę IRB zgodnie z art. 84-89, ale niestosujące własnych oszacowań LGD ani współczynników konwersji zgodnie z art. 87-88 mogą zgodnie z niniejszą podsekcją uznać ograniczenie ryzyka kredytowego przy obliczaniu kwot ekspozycji ważonych ryzykiem do celów art. 75 lit. a) lub, w stosownych przypadkach, kwot
oczekiwanych
strat, do celów obliczeń wymienionych w art. 57 lit. q) i art. 63 ust. 3.
Credit institutions using the Standardised Approach under Articles 78 to 83 or using the IRB Approach under Articles 84 to 89, but not using their own estimates of LGD and conversion factors under Articles 87 and 88, may recognise credit risk mitigation in accordance with this Subsection in the calculation of risk-weighted exposure amounts for the purposes of Article 75 point (a) or as relevant
expected
loss amounts for the purposes of the calculation referred to in point (q) of Article 57, and Article 63(3).
...ważonych ryzykiem do celów art. 92 ust. 3 lit. a) i f) lub, w stosownych przypadkach, kwot
oczekiwanej
straty do celów obliczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 lit. d) i art. 62 lit. c).
...exposure amounts for the purposes of points (a) and (f) of Article 92(3) or, as relevant,
expected
loss amounts for the purposes of the calculation referred to in point (d) of Article 36(1)
W odniesieniu do ekspozycji, do której dana instytucja stosuje metodę standardową zgodnie z rozdziałem 2 lub metodę IRB zgodnie z rozdziałem 3, nie korzystając jednak z własnych oszacowań wartości straty z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD) i współczynników konwersji zgodnie z art. 151, dana instytucja może zastosować ograniczanie ryzyka kredytowego zgodnie z rozdziałem 4 przy obliczaniu kwot ekspozycji ważonych ryzykiem do celów art. 92 ust. 3 lit. a) i f) lub, w stosownych przypadkach, kwot
oczekiwanej
straty do celów obliczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 lit. d) i art. 62 lit. c).
For an exposure to which an institution applies the Standardised Approach under Chapter 2 or applies the IRB Approach under Chapter 3 but without using its own estimates of loss given default (LGD) and conversion factors under Article 151, the institution may use credit risk mitigation in accordance with Chapter 4 in the calculation of risk-weighted exposure amounts for the purposes of points (a) and (f) of Article 92(3) or, as relevant,
expected
loss amounts for the purposes of the calculation referred to in point (d) of Article 36(1) and point (c) of Article 62.
Jeżeli instytucja kredytowa oblicza kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem i kwoty
oczekiwanych
strat według metody określonej w art. 84-89, obok zabezpieczeń określonych powyżej stosuje się przepisy...
...of points 13 to 22 apply where a credit institution calculates risk-weighted exposure amounts and
expected
loss amounts under the approach set out in Articles 84 to 89:
Jeżeli instytucja kredytowa oblicza kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem i kwoty
oczekiwanych
strat według metody określonej w art. 84-89, obok zabezpieczeń określonych powyżej stosuje się przepisy ust. 13-22.
In addition to the collateral set out above the provisions of points 13 to 22 apply where a credit institution calculates risk-weighted exposure amounts and
expected
loss amounts under the approach set out in Articles 84 to 89:
Jeżeli instytucje obliczają kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem oraz kwoty
oczekiwanej
straty według metody IRB, aby kwalifikować się jako dostawca ochrony kredytowej nierzeczywistej, gwarant...
Where institutions calculate risk-weighted exposure amounts and
expected
loss amounts under the IRB Approach, to be eligible as a provider of unfunded credit protection a guarantor shall be...
Jeżeli instytucje obliczają kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem oraz kwoty
oczekiwanej
straty według metody IRB, aby kwalifikować się jako dostawca ochrony kredytowej nierzeczywistej, gwarant otrzymuje rating wewnętrzny od instytucji zgodnie z przepisami rozdziału 3 sekcja 6.
Where institutions calculate risk-weighted exposure amounts and
expected
loss amounts under the IRB Approach, to be eligible as a provider of unfunded credit protection a guarantor shall be internally rated by the institution in accordance with the provisions of Section 6 of Chapter 3.
Instytucje obliczające wysokość kwot ekspozycji ważonych ryzykiem oraz kwot
oczekiwanej
straty według metody IRB mogą – poza zabezpieczeniem, o którym mowa w art. 197 i 198 – korzystać również z...
...to in Articles 197 and 198, institutions that calculate risk-weighted exposure amounts and
expected
loss amounts under the IRB Approach may also use the following forms of collateral:
Instytucje obliczające wysokość kwot ekspozycji ważonych ryzykiem oraz kwot
oczekiwanej
straty według metody IRB mogą – poza zabezpieczeniem, o którym mowa w art. 197 i 198 – korzystać również z następujących form zabezpieczenia:
In addition to the collateral referred to in Articles 197 and 198, institutions that calculate risk-weighted exposure amounts and
expected
loss amounts under the IRB Approach may also use the following forms of collateral:
...według metody standardowej oraz w sposobie obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem i kwot
oczekiwanej
straty według metody IRB zgodnie z przepisami sekcji 4, 5 i 6.
...amounts under the Standardised Approach and the calculation of risk-weighted exposure amounts and
expected
loss amounts under the IRB Approach in accordance with the provisions of Sections 4, 5...
Jeżeli wymogi przepisów sekcji 2 i 3 są spełnione, instytucje mogą wprowadzić zmiany w sposobie obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem według metody standardowej oraz w sposobie obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem i kwot
oczekiwanej
straty według metody IRB zgodnie z przepisami sekcji 4, 5 i 6.
Where the provisions in Sections 2 and 3 are met, institutions may amend the calculation of risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach and the calculation of risk-weighted exposure amounts and
expected
loss amounts under the IRB Approach in accordance with the provisions of Sections 4, 5 and 6.
...przy użyciu metody standardowej lub jeżeli obliczają kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem i kwoty
oczekiwanej
straty według metody IRB;
...amounts under the Standardised Approach or where they calculate risk-weighted exposure amounts and
expected
loss amounts under the IRB Approach;
wartość ekspozycji dla każdej z osobna ekspozycji i w ramach umowy, która to wartość miałaby zastosowanie przy braku ochrony kredytowej, jeżeli instytucje obliczają kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem przy użyciu metody standardowej lub jeżeli obliczają kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem i kwoty
oczekiwanej
straty według metody IRB;
the exposure value for each separate exposure i under the agreement that would apply in the absence of the credit protection, where institutions calculate the risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach or where they calculate risk-weighted exposure amounts and
expected
loss amounts under the IRB Approach;
...przy użyciu metody standardowej lub jeżeli obliczają kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem i kwoty
oczekiwanej
straty według metody IRB;
...under the Standardised Approach or where they calculate the risk-weighted exposure amounts and
expected
loss amounts under the IRB Approach;
wartość ekspozycji dla każdej z osobna ekspozycji i w ramach umowy, która to wartość miałaby zastosowanie przy braku ochrony kredytowej, jeżeli instytucje obliczają kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem przy użyciu metody standardowej lub jeżeli obliczają kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem i kwoty
oczekiwanej
straty według metody IRB;
the exposure value for each separate exposure i under the agreement that would apply in the absence of the credit protection, where institutions calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach or where they calculate the risk-weighted exposure amounts and
expected
loss amounts under the IRB Approach;
Obliczanie kwot ekspozycji ważonej ryzykiem i kwot
oczekiwanej
straty według metody IRB
Calculating risk-weighted exposure amounts and
expected
loss amounts under the IRB Approach
Obliczanie kwot ekspozycji ważonej ryzykiem i kwot
oczekiwanej
straty według metody IRB
Calculating risk-weighted exposure amounts and
expected
loss amounts under the IRB Approach
Obliczanie kwot ekspozycji ważonych ryzykiem i kwot
oczekiwanej
straty według kompleksowej metody ujmowania zabezpieczeń finansowych
Calculating risk-weighted exposure amounts and
expected
loss amounts under the Financial Collateral Comprehensive method
Obliczanie kwot ekspozycji ważonych ryzykiem i kwot
oczekiwanej
straty według kompleksowej metody ujmowania zabezpieczeń finansowych
Calculating risk-weighted exposure amounts and
expected
loss amounts under the Financial Collateral Comprehensive method
...lub którym przypisano by wagę ryzyka równą 1250 %, znacznie przekracza rozsądne szacunki dotyczące
oczekiwanej
straty na ekspozycjach objętych sekurytyzacją, instytucja inicjująca nie posiada...
...to deduction from Common Equity Tier 1 or a 1250 % risk weight exceeds a reasoned estimate of the
expected
loss on the securitised exposures by a substantial margin, the originator institution...
jeżeli w ramach danej sekurytyzacji nie ma żadnych pozycji sekurytyzacyjnych typu mezzanine, a jednostka inicjująca może wykazać, że wartość ekspozycji z tytułu pozycji sekurytyzacyjnych, które byłyby przedmiotem odliczenia od kapitału podstawowego Tier I lub którym przypisano by wagę ryzyka równą 1250 %, znacznie przekracza rozsądne szacunki dotyczące
oczekiwanej
straty na ekspozycjach objętych sekurytyzacją, instytucja inicjująca nie posiada więcej niż 20 % wartości ekspozycji z tytułu pozycji sekurytyzacyjnych, które byłyby przedmiotem odliczenia od kapitału podstawowego Tier I lub którym przypisano by wagę ryzyka równą 1250 %;
where there are no mezzanine securitisation positions in a given securitisation and the originator can demonstrate that the exposure value of the securitisation positions that would be subject to deduction from Common Equity Tier 1 or a 1250 % risk weight exceeds a reasoned estimate of the
expected
loss on the securitised exposures by a substantial margin, the originator institution does not hold more than 20 % of the exposure values of the securitisation positions that would be subject to deduction from Common Equity Tier 1 or a 1250 % risk weight; 
