IRB (Internal Ratings Based [Approach]) – metody szacowania wymogu kapitałowego, bazujące na pomiarze ryzyka bankowego na podstawie metody wewnętrznych ratingów, do których banki stosują następujące oszacowania:
a) podstawowe (Foundation IRB-F-IRB)
b) zaawansowane (Advanced IRB-A-IRB) lub
c) własne oszacowania np. PD, LGD, M i/albo CCF (jako metody wewnętrznych ratingów)
